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期权的定价模型_B-S公式简介
1、那么同样期权价值也有也有一个公式：期权价值=时间价值+内在价值。期权的时间价值是在于到期日剩余的时间以及标的价格离行权价的距离去决定的。内在价值是在于合约本身的价值，要看行权价，虚值期权一般是没有内在价值的。
2、BS期权定价公式BS期权定价公式为：C=S·N（d1）-X·exp（-r·T）·N（d2）BS模型参数估计无风险的估计期限要求：无风险应选择与期权到期日相同的国库券。
3、斯克尔斯—默顿定价模型。默顿扩展了原模型的内涵，使之同样运用于许多其它形式的金融交易。瑞典皇家科学协会（TheRoyalSwedishAcademyofScience）赞誉他们在期权定价方面的研究成果是今后25年经济科学中的最杰出贡献。
4、Black—Scholes公式 （2）二项式定价方法 （3）风险中性定价方法 （4）鞅定价方法等 主要模型 B-S模型 期权定价模型基于对冲证券组合的思想。投资者可建立期权与其标的股票的组合来保证确定报酬。在均衡时，此确定报酬必须得到无风险。
5、期权价格亦称期权费、期权的买卖价格、期权的价格。通常作为期权的保险金，由期权的购买人将其支付给期权签发人，从而取得期权签发人让渡的期权。
布莱克期权定价模型的概述
他们创立和发展的布莱克——斯克尔斯期权定价模型（BlackScholesOptionPricingModel）为包括股票、债券、货币、商品在内的新兴衍生金融市场的各种以市价价格变动定价的衍生金融的合理定价奠定了基础。
Black-Scholes 期权定价模型是一种用于计算欧式期权价格的数学模型，它是由费希尔·布莱克（Fisher Black）和米伦·斯科尔斯（Myron Scholes）在1973年开发的。
BS模型即BS期权定价模型，指的是布莱克-斯克尔斯期权定价模型，其全称是Black-Scholes-Merton Option Pricing Model。
Black-Scholes-Merton（B）期权定价模型是一种用于计算欧式期权价格的数学模型，由费雪·布莱克（Fischer Black）、米伦·舒尔茨（Myron Scholes）和罗伯特·默顿（Robert Merton）于1973年共同提出。
布莱克斯科尔斯期权定价理论的原理
布莱克斯科尔斯期权定价理论的原理如下：该模型认为，只有股价的当前值与未来的预测有关；变量过去的历史与演变方式与未来的预测不相关。
第三要知道，这个模型与单期模型和风险中性原理的关系：当这两个模型的期数划分无限多就成了布莱克-斯科尔斯定价模型。最后还要知道此模型运用前提是标的股票不派发股利的欧式看涨期权。
期权定价理论的核心原理是“无套利原则”，也被称为“不可能原则”或“无风险套利原理”。这个原理是期权定价模型的基础，主要表明在没有风险且无成本的条件下，市场上不存在可以获得无风险利润的交易策略。
期权价格决定理论，即期权定价模型。期权的价格是指在买卖期权中，合同买入者支付给卖出者的一定的费用。买入者因支付了期权费而获得了权利，卖出者因收取了期权费而承担了风险和责任。
